Прогнозирование эконометрических временных рядов

Название: Прогнозирование эконометрических временных рядов Автор: Чураков Е.П. Вид изд.: учеб. пособие Гриф: Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям Объем: 208 c.: ил. Формат: 60x88 1/16 ISBN: 978-5-279-03226-6 Обложка: Обложка Цена: 130 руб. Интернет-магазины: title: <b>Купить:</b> feed_id: 4102 pattern_id: 1291 book_isbn: 978-5-279-03226-6

   Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.

   Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.